流动性风险银监会新指标
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发布时间：2024-12-14 23:32
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时间：2024-12-15 04:30
为了提升流动性风险的监管效能，监管机构在“贷存比”和“流动性比例”之外，引入了“流动性覆盖率”和“净稳定融资比例”两个关键指标，以强化对中国银行业的全面监管。10月12日，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》征求意见稿，该办法明确了四个主要指标：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例，计划自2012年1月1日起实施。
新指标中，流动性覆盖率和净稳定融资比例尤为突出。它们源自巴塞尔III协议，旨在解决金融危机中银行流动性问题的反思成果，被银监会采纳并纳入中国监管体系。流动性覆盖率确保银行在压力情境下，拥有足够无变现障碍的优质流动性资产，以应对未来30天的流动性需求，其计算公式是优质流动性资产储备与未来30日净现金流出量之比，要求银行的覆盖率不得低于100%。
而净稳定融资比例旨在引导银行优化资金期限结构，增加长期稳定资金来源，满足业务对稳定资金的需求，计算方式为可用稳定资金与所需稳定资金之比，要求达到100%。为了缓解新指标对银行的冲击，银监会设定了宽限期，商业银行需分别在2013年底前和2016年底前达到这两个指标的监管标准。
银监会国际部主任范文仲解释说，流动性覆盖率关注短期流动性风险，而净稳定融资比例关注长期风险。新指标与之前符合中国国情的存贷比和流动性比例相结合，形成了一套多元化的流动性风险监管体系，适用于境内外所有中外资商业银行，包括性银行、农村金融机构等，同时也强化了现金流管理、多元化负债和融资管理等重要环节。
扩展资料
流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。 流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。 以上是关于金融机构和经济实体所存在的流动性风险。 除了这些风险外，对于任何投资工具而言，也存在流动性风险。那么 ，什么是投资流动性风险呢？ 投资流动性风险是指投资者在需要卖出所投资的投资物时，面临的变现困难和不能在适当或期望的价格上变现的风险。
